Un sector bancario mundial resiliente

El Fondo Monetario Internacional llevó a cabo una prueba de estrés al sector bancario global para evaluar la resistencia del sector en caso de un escenario de estanflación severa. Los resultados se publicaron en su último informe sobre la estabilidad financiera global de octubre. En conjunto, el sistema bancario internacional tiene suficiente capital para absorber las pérdidas en el escenario estresado, gracias a las reformas llevadas a cabo desde la crisis financiera mundial y a la acumulación de capital en los últimos años (donde la ratio de capital CET1 mundial aumentó del 12,5% en 2019 al 14,1% en 2021).

Lo más destacado:

• Hipótesis del estrés test: resurgimiento de la pandemia y continuación de las tensiones geopolíticas que provocan interrupciones persistentes en la cadena de suministro mundial, incluida la interrupción de las exportaciones de gas ruso a Europa.
• Resultados: La ratio de capital CET1 agregado del sector bancario global disminuye del 14,1% en 2021 a un mínimo del 11,4% en 2023, recuperándose apenas hasta el 11,5% en 2024.
  - Ningún sistema bancario de ningún país dejaría de cumplir el mínimo regulatorio del 4,5% de CET1, aunque sí lo harían varias entidades individuales, la mayoría en mercados emergentes, representando el 29% de los activos bancarios de estos mercados emergentes.
  - Entre los GSIB, ningún banco quedaría por debajo del umbral mínimo, aunque el 11% (por activos bancarios) tendría que recurrir a sus colchones de conservación de capital (CCBs).
  - Las necesidades globales de capital en el escenario estresado ascenderían a unos 214.000 millones de dólares.